Envelopes médios móveis: refinando uma ferramenta de comércio popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para leitura de fundo sobre este indicador confiável e útil, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de uma ação em um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de crossover em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negociações que levaram a ganhos ou perdas menores ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de aderir ao sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Patience is A Traders Virtue). Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros Perdendo trades. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma útil ferramenta de negociação para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para obter mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, observadores de mercados astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e faça bandas Keltner, ou um envelope mais simples da média móvel, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os cronogramas. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar com a experimentação com essas ferramentas técnicas. Sistema de negociação móvel de canais de migração Juntou-se a julho de 2007 Status: Membro 280 Posts O sistema de canais médios móveis foi apresentado por Alexander Elder. A descrição detalhada do sistema pode ser encontrada em sua negociação clássica, Trading for a Living. Um dos livros de negociação mais populares. Eu escrevi uma EA e otimizei os parâmetros, e gostaria de compartilhar meus resultados com vocês. Com este paratímetro otimizado, o sistema de negociação pode ser resumido da seguinte forma: EURUSD (1) Quando o preço típico EMA13 aumenta 15 pips ou mais de 15 pips, compre em (EMA13 20 pips). Stop Loss e Take Profit são 200 e 400 pips, respectivamente. (2) Quando o preço típico EMA13 diminui 15 pips ou mais de 15 pips, venda em (EMA13 - 20 pips). Stop Loss e Take Profit são 200 e 400 pips, respectivamente. GBPUSD (1) Quando o preço típico da EMA13 aumenta 10 pips ou mais de 10 pips, compre no EMA13. Stop Loss e Take Profit são 50 e 300 pips, respectivamente. (2) Quando o preço típico da EMA13 diminui 15 pips ou mais de 15 pips, venda no EMA13. Stop Loss e Take Profit são 50 e 300 pips, respectivamente. Os resultados de otimização podem ser resumidos da seguinte forma: EURUSD Para EURUSD, a PERDA DE PARADA é de 200 pips. Se você tiver G USD em sua conta e deseja controlar o risco abaixo de 2.00 para cada comércio, então o tamanho do comércio e deve satisfazer: G x 2 200 pips x 0.0001 xy, então y G x 0.02 0.02 G. Isso significa que a alavanca real deve ser 1: 1. Como Take Beneit é de 400 pips, isso significa que a recompensa potencial é 4. O comércio anual é de 22, e a chance vencedora é de 0,56. Portanto, o retorno anual deverá ser GBPUSD Para GBPUSD, a perda de parada é de 50 pips. Novamente, se você tiver G USD em sua conta, e você deseja controlar o risco abaixo de 2,00 para cada comércio, então o tamanho do comércio e deve satisfazer: G x 2 50 pips x 0,0001 xy, então y G x 0,02 0,005 4 G. Isso significa que a alavanca real deve ser 1: 4. Como Take Profit é de 300 pips, isso significa que a recompensa potencial é 12. Se o comércio anual for 36, e o índice vencedor é 0,3, então o retorno anual é 36 x0.3x0.12-36x0.7x0.02 79.20 O composto anual O retorno de EURUSD e GBPUSD é de 109.12. Espero que o retorno anual real seja cerca de 30. Por favor, visite o meu site para obter os resultados de demonstração: fx-trade. co. uk. Congratulo-me com o seu feedback. Sistema de Negociação de Canais de Canal da ATR Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o ATR Channel Breakout Sistema de negociação. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público. ATR Channel Breakout Trading System no estado da sabedoria da Tendência Seguindo Usando vários sistemas de tendências clássicas. Como o sistema de negociação de canais da ATR Channel, publicamos o relatório de Sabedoria do Estado da Tendência, mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico da tendência seguinte como estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados de futuros de mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos atualizações ao relatório todos os meses. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente. O sistema ATR Channel Breakout System explicado O sistema ATR Channel Breakout Trading System é uma variação no sistema Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas. Uma variação do ATR Channel Breakout System foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club e em outros lugares. Esta versão, o ATR Channel Breakout Trading System, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída. O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR. O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do canal ATR é definido por uma Média de Movimento Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. O sistema de negociação ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar. Este sistema de negociação ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal. Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel. O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas: O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio. Fechar Dias Médicos O número de dias na Média Móvel Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR. A largura do canal na ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de carteira diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pelo CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
No comments:
Post a Comment