Manual de Back-Testing Praticando a Arte de Negociação Manual Back-Testing Praticando a Arte de Negociação Trading, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorada com a experiência. Isto é frequentemente onde os novos comerciantes falham. Uma vez que realizando este fato, olham uma negociação muito simples. Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente lsquohaversquo) responderam a uma pergunta enfática a essa questão, e embarcaram em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todo mundo estaria naquele barco. A coisa difícil sobre a experiência quando a negociação é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, Irsquove ouviu muitos lsquoah reivindicação, thatrsquos sua aula para o markets. rsquo E isso pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na antiga arte da especulação. Comerciantes de grãos e arroz, os criadores originais da análise técnica, iria empregar um elemento de negociação lsquopaper, rsquo para acompanhar lucros hipotéticos ou perdas para as estratégias que eles estão negociando. Isto é semelhante à negociação demo hoje uma maneira que podemos testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. É exatamente o mesmo que a negociação ao vivo, não, porque não há um fornecedor de liquidez no outro lado do seu comércio executando execução real, mas ele pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico. A desvantagem para a demonstração de negociação ou demonstração de uma estratégia de teste é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para fazer uma determinação para a minha consistência estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, Irsquom não tem certeza de que Irsquod esteja confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso foi uma anomalia ou não). Este é o lugar onde o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um maneirismo em que eu posso simular um ambiente de mercado vivo com preços dinâmicos. Itrsquos importante notar qualquer back-testes que realizamos, manual ou automatizado, sofrem de um draw-back singular e que é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente vai replicar-se dessa maneira para a frente. Mas thatrsquos não é o ponto do back-test manual. A razão que estou fazendo o teste é treinar-me, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar mais eficazmente a abordagem. Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas, e quase qualquer estratégia que eu comércio. Passo 1: Vestir o gráfico O primeiro passo quando o back-testing manual é vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, Irsquom vai usar um 89 EMA período e um período de 13 CCI. Depois de obter o gráfico vestido, estamos prontos para prosseguir. Criado por James Stanley Passo 2: Dê um passo atrás no tempo Depois de termos o nosso gráfico vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam o mais próximo possível da dinâmica de um mercado real. Quero que isso seja imprevisível. Para fazer isso, eu posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico. Criado por James Stanley Passo 3: Avançar no tempo Esta característica é muito benéfica para os comerciantes que fazem um monte de back-testing manual, mas muitas vezes desconhecido para muitos. Isso tem a ver com o lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, rsquo setas em seu teclado. Se eu quisesse voltar uma hora, eu poderia simplesmente pressionar a tecla de seta lsquobackwards, rsquo uma vez. No entanto, se o teste Irsquom num gráfico de 4 horas, pressione as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez. Esta é uma característica extremamente conveniente que pode me permitir percorrer uma vasta distância no gráfico em um curto período de tempo. Neste ponto, eu quero andar para a frente na carta até que eu encontre um comércio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, vou fazer uma pausa, e wersquore pronto para passar para o passo 5. Passo 4: Registrar os resultados Esta etapa pode desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo de manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos para back-testing manual para escrever cada um desses negócios para baixo se seja um diário, uma planilha ou um log de negociação. Algumas informações importantes são de nota aqui: Onde você colocaria sua parada Onde você estaria olhando para tirar lucros Você pode gravar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você tenha feito. Depois de alguns comércios, você terá algumas peças de informação que você pode usar para, em seguida, tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos. Passo 5: enxaguar e repetir Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos caminhar mais para a frente no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossas revistas. Então podemos passar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto ea experiência com a estratégia para passar para a próxima etapa de testes. Para alguns comerciantes thatrsquos testes com menores saldos, outros tomam o salto diretamente em mercados ao vivo, enquanto outros, como eu ndash, em seguida, irá testar a estratégia em uma conta demo com preços vivos e dinâmicos. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados PL. Obrigado pela sua ajuda rapazes, cheers backtest. Backtest E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área do passado. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele próprio. Não há nada vai governar o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E obter seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E que encontramos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço vai em frente, bem como os comerciantes wish. Strategy Backtesting plataformas Até o ponto, estou atualmente testando vários pacotes de software para backtesting estratégias para escolher o melhor para usar em um grande projeto. Tenho de dizer que tenho sido longe de tais detalhes para os últimos 2-3 anos e estou certo de que a minha informação está desatualizada e eu preciso de uma atualização dos especialistas aqui que estão usando os pacotes de software atual e suas experiências. Estou testando os seguintes pacotes agora (Então, por favor, se você tiver algum comentário sobre qualquer um deles, seria muito apreciado para postar uma resposta detalhada): 1- Matlab 2- Trading Blox 3- MultiCharts 4- Trade Station 5- AmiBroker 6- NinjaTrader Agora, eu sei que a maioria dos pacotes e plataformas mencionados são principalmente os de varejo e eles serão tão bons quanto o uso de varejo para todos os níveis, no entanto, estou aberto a pacotes institucionais também, se algum membro aqui tem Uma experiência anterior com um (apenas para esclarecer, pacotes institucionais significa plataformas usadas por fundos de hedge ou prop osks em grandes bancos). Não falar sobre MT (Metatrader) ou Metastock por favor como eu não vou usar qualquer um deles. MT usa alguma variação de C e eu não estou disposto a aprender C como eu não tenho tempo. Metastock, eu já tentei e eu tenho que dizer o seu lixo, muito básico, limitado e um monte de constrangimentos, por isso não vai caber mesmo um varejo de nível médio precisa. Eu tenho usado Matlab volta em meus dias de engenharia de idade e eu tenho que dizer que é uma ferramenta muito útil, mas novamente vai exigir um monte de gerenciamento de código e eu estou tentando minimizar a codificação, tanto quanto possível. Aqui está o que eu estou procurando na plataforma backtesting, então se você já experimentou isso em um dos acima mencionados ou em outra plataforma não mencionada, o seu feedback é muito apreciado: 1- A plataforma deve ser precisa, precisa e realista 2- O desenho e construção do sistema deve ser o mais flexível possível, permitindo a criação de todos os componentes e condições e com a possibilidade de ligar esses componentes, ou seja, a embalagem deve Oferecem a possibilidade de dependência de componentes Por exemplo, ao simular entradas, é preciso ter a capacidade de construir as regras das entradas com base em qualquer possível condição ou conjunto de condições, dependente ou independente, sem remover a possibilidade de integrar o componente de entrada de Outros componentes do sistema. Para esclarecer isso, vamos dizer que uma estratégia tem uma regra de entrada simples, que está indo muito tempo quando o preço cruza acima de seu 20-EMA por 1 em uma base intradiária, no entanto, se os últimos 3 negócios consecutivos perdeu dinheiro, a regra de entrada deve Ser cruzamento acima do 20-EMA por 1,35 vez e se o passado 2 comércios consecutivos foram vencedores com uma média de 15 ou mais lucro, a regra de entrada deve ser cruzamento acima do 20-EMA por 0,5 apenas. Espero que tenha entendido. O mesmo se aplica não só às regras de entrada, mas também para parar as saídas de perdas e as saídas de lucros. 3- As condições de componente de dimensionamento de posição podem ser construídas por qualquer conjunto de condições ou regras. Como exemplo, se eu precisar de dimensionamento de posição para ser dinâmico com base na diferença percentual entre o preço e um 250-EMA, eu devo ser capaz de fazer isso, onde 100 da posição a ser tomada quando o preço está acimabase do 250 - EMA em 1 eo tamanho da posição diminui gradualmente em 10 para cada 1 passo longe do 250-EMA em qualquer direção. Agulhas para dizer que o dimensionamento da posição de cálculo de fórmula personalizado deve ser suportado e eu devo ter a capacidade de usar dados da curva de equidade serialmente para alterar dinamicamente o tamanho da posição de próximos comércios. Outra coisa muito importante para apoiar os cálculos de dimensionamento de posição é ter a capacidade de usar as probabilidades calculadas a partir de resultados em um determinado ponto para ajustar o dimensionamento de posição de acordo com uma fórmula. Como exemplo, vamos dizer que vou usar uma determinada fórmula de dimensionamento de posição para os primeiros 100 negócios e, em seguida, com base no valor da conta após os 100 negócios ea distribuição desses 100 negócios, vou estar usando fórmulas de dimensionamento posição diferente depois. Para elaborar: Se após os primeiros 100 comércios, o valor da conta cresceu por 30 ou mais e os 100 primeiros comércios foram 60 vencedores e 40 perdedores, proporção de winloss de 2,51, eu preciso ter a capacidade de usar uma outra fórmula de dimensionamento de posição neste caso Para os próximos 100 negócios e assim por diante. A idéia principal por trás disso, é que, como você vai, a expectativa do sistema muda ao longo do tempo como você assumir mais e mais comércios eo conceito básico é que se a sua expectativa de sistema está ficando melhor, você quer levantar o tamanho da sua posição e fazer O máximo da expectativa melhorada e se a expectativa de seu sistema está piorando, você precisa reduzir o tamanho da sua posição e negociar menor desde quando a expectativa do sistema fica melhor, você está praticamente recebendo mais recompensas por cada dólar que você arrisca e vice-versa . 4- As condições de execução detalhada devem ser o mais flexíveis possíveis e muito próximas às situações da vida real, permitindo uma derrapagem variável ou baseada em fórmula. A execução também deve apoiar fórmulas para determinar com precisão onde e como entrar levando em consideração volume e liquidez (A ser definido por fórmulas e filtros) 5- Testes de múltiplos sistemas ao mesmo tempo em múltiplos instrumentos devem ser suportados, ou seja, se eu tiver 3 Diferentes sistemas de negociação e 100 instrumentos para o comércio com base nas condições dos sistemas, o pacote deve permitir back testar todos os 3 sistemas de negociação entre os 100 instrumentos ao mesmo tempo, levando as negociações na ordem em que vêm com base nas regras dos 3 sistemas e Em seguida, combinar os resultados em um único portfólio, como se o pacote está simulando uma varredura em uma base diária para os 100 instrumentos para ver qual sistema gerado sinais e executar os sinais com base no sistema programado condições e assim por diante gerenciar várias posições na mesma Tempo 6- relatórios e resultados de testes devem ser abrangentes e exportáveis para excel. Métricas estatísticas básicas devem ser incluídas além da rentabilidade do sistema ou da combinação de sistemas que estão sendo testados. Os dados da curva de equidade também devem ser exportáveis para se destacarem. A curva de equidade básica mede como max. A redução e a média de levantamentos mensais, a variabilidade dos retornos eo desvio padrão dos dados da curva de equidade, etc. são preferidos para estarem presentes dentro da embalagem. 7- A otimização para uma ou mais variáveis deve ser parte da embalagem ea embalagem deve ser capaz de Otimizar para variáveis não-padrão, como otimizar para alcançar o mínimo. Drawdown, etc. 8- O pacote deve ter a capacidade de obter dados de uma fonte em tempo real ou automática, ou manualmente através de arquivos csv ou excel. Tem de suportar dados contínuos de contratos de futuros, bem como dados de opções 9- Instrumentos Financeiros a serem suportados são ações, opções, futuros e dados OTC FX e campos a serem suportados no banco de dados de pacotes são Timestamp, open, high, low, close, Volume, licitação, volume de oferta, perguntar, pedir volume, preço de liquidação e interesse aberto Finalmente, desculpe o post longo e desculpe por ter mantido você lendo tudo isso. Seu feedback é realmente muito apreciado. Entrou em Jan 2005 Status: Membro do Fórum Feliz 1.152 Posts Obrigado Sti muito por sua resposta e para a sua oferta, bem, muito generoso de você. O tempo é um pouco limitado aqui é por isso que estou deixando a opção de programação como o último se eu não encontrar um pacote pronto que é bom para o que eu estou procurando. Até agora, fora de todos os pacotes que eu mencionei, Trading Blox parece bom para o que estou procurando, não a correspondência exata, mas parece bom, mas não vou comprometer a qualidade e recursos de qualquer maneira, por isso ainda precisam de mais em profundidade Testes. Obrigado novamente e manter-se-á em contacto. Eu compreendo inteiramente de onde você está vindo com seu primeiro borne. Mas, eu realmente acredito que para os requisitos que você afirma, você terá que tomar um caminho diferente. Eu não acho que haverá qualquer pacote fora da caixa (diferente dos que você mencionou) que será capaz de satisfazer tais requisitos. Eu faço um monte de testes e tinha a necessidade de backtesting um monte de coisas. No final eu escrevi meu próprio software backtesting em c. Eu entendo que você afirmou que você não está interessado em ir nesta estrada, mas. Im realmente affraid.
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